Сравнение DIVB с MRNY
DIVB (iShares Core Dividend ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DIVB is passively managed, while MRNY is actively managed. Over the past year, DIVB returned 27.72% vs 74.19% for MRNY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 75.79%.
DIVB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 20.79%
- С начала года
- 75.79%
- 6 месяцев
- 62.11%
- 1 год
- 74.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVB и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 17.14% | 15.09% | 18.59% | 14.71% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 75.79% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
Correlation
The correlation between DIVB and MRNY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. MRNY — Ранг доходности на риск
DIVB
MRNY
Сравнение DIVB c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.37 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 4.58 | +9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и MRNY
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -82.15% | +45.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -31.53% | +24.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -62.99% | +61.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -52.86% | +47.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 16.26% | -14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и MRNY
Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 4.61%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 15.74% | -11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 39.32% | -30.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 51.06% | -39.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 51.05% | -35.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 51.05% | -32.69% |
Сравнение комиссий DIVB и MRNY
DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и MRNY
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MRNY в 82.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 82.61% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and MRNY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (15.74%) compared to DIVB (4.61%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 74.19% vs 27.72% for DIVB. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 74.19% return vs 27.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 82.61%, compared with 2.27% for DIVB.
DIVB is categorized as Dividend, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.99% for MRNY.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор