Сравнение DIVB с IWM
DIVB (iShares Core Dividend ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 12.39%/yr vs 6.27%/yr for IWM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.47%.
DIVB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам DIVB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 17.14% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 20.47% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 3.97% |
Correlation
The correlation between DIVB and IWM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between DIVB and IWM shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. IWM — Ранг доходности на риск
DIVB
IWM
Сравнение DIVB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.73 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 13.18 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и IWM
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -59.05% | +22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -11.03% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -27.50% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -31.91% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.96% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -10.75% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.11% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и IWM
Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 4.61%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 6.56% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 14.31% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 19.74% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 22.61% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 23.06% | -4.70% |
Сравнение комиссий DIVB и IWM
DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и IWM
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности IWM в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and IWM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWM has higher volatility (6.56%) compared to DIVB (4.61%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs IWM's -59.05%.
On 5-year performance, DIVB leads with 12.39% vs 6.27% for IWM. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.39% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.
DIVB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.90% for IWM.
DIVB is categorized as Dividend, while IWM is Small Cap Blend Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.19% for IWM.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор