PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с GSRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVB с GSRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX).

DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVB и GSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVB и GSRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		1.93%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		0.62%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у GSRAX с доходностью 0.62%.

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG

Сравнение комиссий DIVB и GSRAX

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GSRAX в 1.03%.

GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Доходность на риск

DIVB vs. GSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c GSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBGSRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.53

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.86

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.60

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

2.74

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. GSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа GSRAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и GSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBGSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.53

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.20

Корреляция

Корреляция между DIVB и GSRAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и GSRAX

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности GSRAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и GSRAX

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и GSRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVBGSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-44.40%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-12.84%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-25.43%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-7.52%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.10%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.82%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и GSRAX

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.57%, в то время как у Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVBGSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.61%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.95%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

17.38%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

20.24%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

19.86%

-1.38%