PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с CPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVB с CPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ).

DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVB и CPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVB и CPZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		1.93%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%2.88%
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		-4.00%9.81%15.98%6.26%-13.98%21.23%-3.49%-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у CPZ с доходностью -4.00%.

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

CPZ

1 день
1.47%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-0.51%
3 года*
7.88%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с CPZ:
CPZ с DIVOCPZ с JEPICPZ с SPYCPZ с JEPQCPZ с FDLCPZ с ARCCCPZ с IDV

Доходность на риск

DIVB vs. CPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CPZ
Ранг доходности на риск CPZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c CPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBCPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.05

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.01

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.08

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

-0.22

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. CPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа CPZ равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и CPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBCPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.05

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.19

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.17

+0.50

Корреляция

Корреляция между DIVB и CPZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и CPZ

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности CPZ в 12.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		12.20%11.49%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и CPZ

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки CPZ в -51.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и CPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVBCPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-51.43%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-16.39%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-25.46%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-12.98%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-9.37%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

6.08%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и CPZ

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.57%, в то время как у Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVBCPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.82%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

7.15%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

10.92%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.02%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

24.18%

-5.70%