PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с CPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVB с CPZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVB (iShares Core Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while CPZ (Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust) is a stock. Over the past 5 years, DIVB returned 12.39%/yr vs 1.06%/yr for CPZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и CPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend ETF (DIVB) и Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у CPZ с доходностью -8.50%.

DIVB

1 день
1.02%
1 месяц
1.64%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.48%
1 год
27.72%
3 года*
21.75%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

CPZ

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-8.50%
1 год
-10.92%
3 года*
5.82%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и CPZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVB
iShares Core Dividend ETF		17.14%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%2.94%
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		-8.50%9.81%15.98%6.26%-13.98%21.23%-3.49%-1.69%

Correlation

The correlation between DIVB and CPZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г.

0.43

Over the past year, the correlation between DIVB and CPZ has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend ETF

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с CPZ:
CPZ с DIVOCPZ с JEPQCPZ с JEPICPZ с FDLCPZ с ARCCCPZ с SPYCPZ с IDV

Доходность на риск

DIVB vs. CPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CPZ
Ранг доходности на риск CPZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c CPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVBCPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
-1.01

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-1.42

+4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.85

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

-0.61

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

-1.20

+14.84

DIVB vs. CPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа CPZ равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и CPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVB и CPZ

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки CPZ в -51.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и CPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVBCPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-51.43%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-17.95%

+11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-17.95%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-25.46%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-17.05%

+15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-9.54%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

9.15%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и CPZ

iShares Core Dividend ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVBCPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.51%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

8.48%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

10.86%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

15.97%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

23.87%

-5.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и CPZ

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности CPZ в 13.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		13.21%11.49%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%0.00%0.00%
DIVB
iShares Core Dividend ETF		2.27%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%

Часто задаваемые вопросы

DIVB and CPZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (4.61%) compared to CPZ (3.51%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs CPZ's -51.43%.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и CPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор