Сравнение DIVB с ALTY
DIVB (iShares Core Dividend ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 12.39%/yr vs 5.49%/yr for ALTY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и ALTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.45%.
DIVB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам DIVB и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 17.14% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 6.45% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 0.18% |
Correlation
The correlation between DIVB and ALTY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between DIVB and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. ALTY — Ранг доходности на риск
DIVB
ALTY
Сравнение DIVB c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.46 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 15.92 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и ALTY
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и ALTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -51.47% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -4.34% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -10.08% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -18.48% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.32% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -6.71% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.94% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и ALTY
iShares Core Dividend ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 1.56% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 4.54% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 5.90% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 10.57% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.55% | +1.81% |
Сравнение комиссий DIVB и ALTY
DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и ALTY
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности ALTY в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.46% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and ALTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (4.61%) compared to ALTY (1.56%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs ALTY's -51.47%.
On 5-year performance, DIVB leads with 12.39% vs 5.49% for ALTY. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.39% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.
ALTY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 2.27% for DIVB.
DIVB is categorized as Dividend, while ALTY is Global Allocation. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.50% for ALTY.
ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и ALTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор