PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с XLU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 4.30%/yr vs 9.20%/yr for XLU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности DIV и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 4.30% против 9.20% соответственно.

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
0.97%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
16.51%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between DIV and XLU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.56

The correlation between DIV and XLU shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и XLU

Секторы
DIV
XLU

Энергетика

23.5%

-

Недвижимость

20.2%

-

Коммунальные услуги

12.1%
100.0%

Промышленность

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Финансовые услуги

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Технологии

-

-

Энергетика

DIV
23.5%
XLU

-

Недвижимость

DIV
20.2%
XLU

-

Коммунальные услуги

DIV
12.1%
XLU
100.0%

Промышленность

DIV
11.7%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

DIV
10.7%
XLU

-

Коммуникационные услуги

DIV
6.1%
XLU

-

Сырьевые материалы

DIV
4.5%
XLU

-

Финансовые услуги

DIV
3.8%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

DIV
3.7%
XLU

-

Здравоохранение

DIV
3.5%
XLU

-

Технологии

DIV

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

DIV vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.81

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.18

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.30

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

2.80

+5.63

DIV vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и XLU

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-51.98%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-9.18%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-17.26%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-25.26%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-36.07%

-16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-6.05%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-10.22%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.25%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и XLU

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.07%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.59%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

11.68%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

14.66%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

17.34%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

19.27%

-1.29%

Сравнение комиссий DIV и XLU

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и XLU

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности XLU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

DIV and XLU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.20% vs 4.30% for DIV. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.20% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 2.67% for XLU.

DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while XLU is Utilities Equities. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.08% for XLU.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор