PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с USHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIV returned 5.31%/yr vs 4.21%/yr for USHY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности DIV и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.75%.

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
15.73%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%2.79%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between DIV and USHY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.52

The correlation between DIV and USHY shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и USHY

Секторы
DIV
USHY

Энергетика

21.5%
99.2%

Недвижимость

19.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

13.4%

-

Коммунальные услуги

12.0%

-

Промышленность

11.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Финансовые услуги

3.9%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Технологии

-

-

Энергетика

DIV
21.5%
USHY
99.2%

Недвижимость

DIV
19.8%
USHY
0.8%

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
USHY

-

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
USHY

-

Промышленность

DIV
11.5%
USHY

-

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
USHY

-

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
USHY

-

Финансовые услуги

DIV
3.9%
USHY

-

Здравоохранение

DIV
3.6%
USHY

-

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
USHY

-

Технологии

DIV

-

USHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

DIV vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.88

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.83

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.85

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

12.77

-4.34

DIV vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и USHY

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-22.44%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-2.43%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-4.66%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-15.56%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.66%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.54%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и USHY

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

1.20%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

2.96%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

3.69%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

7.35%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

8.24%

+9.74%

Сравнение комиссий DIV и USHY

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и USHY

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности USHY в 6.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and USHY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.07%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs USHY's -22.44%.

On 5-year performance, DIV leads with 5.31% vs 4.21% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIV has performed better with a 5.31% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

USHY has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 6.61% for DIV.

DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while USHY is High Yield Bonds. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.15% for USHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор