PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DIV returned 4.30%/yr vs 3.33%/yr for T. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DIV и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции DIV превзошли акции T по среднегодовой доходности: 4.30% против 3.33% соответственно.

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
15.73%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between DIV and T is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.52

Over the past year, the correlation between DIV and T has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

DIV vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.59

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-0.72

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.59

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

-1.22

+9.65

DIV vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и T

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-64.15%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-21.87%

+16.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-21.87%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-32.01%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-42.35%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-18.12%

+17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-15.72%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

10.64%

-8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и T

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.07%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

8.21%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

17.80%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

22.13%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

24.01%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

23.73%

-5.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и T

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

DIV and T have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs T's -64.15%.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор