PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIV returned 5.02%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности DIV и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.34%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between DIV and PAVE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.68

The correlation between DIV and PAVE shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и PAVE

Секторы
DIV
PAVE

Энергетика

21.5%
0.2%

Недвижимость

19.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.4%
0.3%

Коммунальные услуги

12.0%
3.2%

Промышленность

11.5%
74.8%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.6%
20.3%

Финансовые услуги

3.9%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Технологии

-

1.1%

Энергетика

DIV
21.5%
PAVE
0.2%

Недвижимость

DIV
19.8%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
PAVE
0.3%

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
PAVE
3.2%

Промышленность

DIV
11.5%
PAVE
74.8%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
PAVE

-

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
PAVE
20.3%

Финансовые услуги

DIV
3.9%
PAVE

-

Здравоохранение

DIV
3.6%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
PAVE

-

Технологии

DIV

-

PAVE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

DIV vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.99

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.82

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.13

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

11.50

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.99

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.68

-0.41

Просадки

Сравнение просадок DIV и PAVE

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-44.08%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-11.91%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-26.23%

+13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-26.23%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.82%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-6.24%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.24%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и PAVE

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.42%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

15.17%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

18.84%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

21.60%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

24.38%

-6.40%

Сравнение комиссий DIV и PAVE

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и PAVE

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and PAVE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.42%) compared to DIV (3.18%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.39% vs 5.02% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.39% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

DIV has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 0.77% for PAVE.

DIV is categorized as Dividend, while PAVE is Utilities Equities. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор