PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с NUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с NUDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DIV returned 11.72%/yr vs 15.87%/yr for NUDV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DIV charges 0.45%/yr vs 0.26%/yr for NUDV.

Доходность

Сравнение доходности DIV и NUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у NUDV с доходностью 9.63%.

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%

NUDV

1 день
-0.72%
1 месяц
1.42%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.03%
1 год
18.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и NUDV

2026 (YTD)20252024202320222021
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%8.53%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		9.63%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%

Correlation

The correlation between DIV and NUDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between DIV and NUDV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и NUDV

Секторы
DIV
NUDV

Энергетика

21.5%
5.0%

Недвижимость

19.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

13.4%
10.5%

Коммунальные услуги

12.0%
5.8%

Промышленность

11.5%
12.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.9%

Сырьевые материалы

4.6%
2.7%

Финансовые услуги

3.9%
23.2%

Здравоохранение

3.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

3.5%
6.7%

Технологии

-

13.2%

Энергетика

DIV
21.5%
NUDV
5.0%

Недвижимость

DIV
19.8%
NUDV
5.8%

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
NUDV
10.5%

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
NUDV
5.8%

Промышленность

DIV
11.5%
NUDV
12.0%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
NUDV
3.9%

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
NUDV
2.7%

Финансовые услуги

DIV
3.9%
NUDV
23.2%

Здравоохранение

DIV
3.6%
NUDV
11.3%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
NUDV
6.7%

Технологии

DIV

-

NUDV
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Nuveen ESG Dividend ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD

Доходность на риск

DIV vs. NUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c NUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVNUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.81

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.66

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.84

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

10.08

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. NUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUDV равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и NUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVNUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.81

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.64

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DIV и NUDV

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и NUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVNUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-20.10%

-32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-6.60%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-16.48%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.72%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.92%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.85%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и NUDV

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVNUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.71%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

7.44%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

10.34%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

14.97%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

14.97%

+3.01%

Сравнение комиссий DIV и NUDV

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NUDV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и NUDV

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности NUDV в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.27%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and NUDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.18%) compared to NUDV (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs NUDV's -20.10%.

On 3-year performance, NUDV leads with 15.87% vs 11.72% for DIV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUDV has performed better with a 15.87% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 2.27% for NUDV.

DIV is categorized as Dividend, while NUDV is Large Cap Value Equities. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Nuveen. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.26% for NUDV.

NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и NUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор