Сравнение DIV с IP
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while IP (International Paper Company) is a stock. Over the past 10 years, DIV returned 4.30%/yr vs 3.48%/yr for IP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DIV и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции DIV превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 4.30% против 3.48% соответственно.
DIV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 4.30%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам DIV и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 14.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between DIV and IP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between DIV and IP has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIV vs. IP — Ранг доходности на риск
DIV
IP
Сравнение DIV c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIV | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.43 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | -0.78 | +9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIV и IP
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIV | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -90.62% | +37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -45.52% | +40.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.33% | -48.61% | +36.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -48.61% | +27.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | -55.27% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -35.82% | +35.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -20.89% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 25.34% | -23.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и IP
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.07%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIV | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 15.74% | -12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 32.96% | -25.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 42.63% | -32.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 32.86% | -19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 32.35% | -14.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и IP
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.61% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
DIV and IP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs IP's -90.62%.
DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIV и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор