Сравнение DIV с DIVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).
DIV и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DIV и DIVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIV и DIVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | 9.04% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у DIVD с доходностью 7.40%.
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 4.06%
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и DIVD
DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.
Доходность на риск
DIV vs. DIVD — Ранг доходности на риск
DIV
DIVD
Сравнение DIV c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.52 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.13 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.92 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 9.38 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.52 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.49 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между DIV и DIVD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и DIVD
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности DIVD в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.76% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и DIVD
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и DIVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIV | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -13.88% | -38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.88% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -3.23% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -2.29% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.43% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и DIVD
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у Altrius Global Dividend ETF (DIVD) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIV | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.94% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 8.31% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 15.31% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 13.36% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 13.36% | +4.60% |