PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с BOTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIV returned 5.02%/yr vs 3.18%/yr for BOTZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DIV charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности DIV и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIV показывает доходность 11.63%, а BOTZ немного ниже – 11.15%.

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between DIV and BOTZ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.45

Over the past year, the correlation between DIV and BOTZ has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIV и BOTZ

Секторы
DIV
BOTZ

Энергетика

21.5%
0.5%

Недвижимость

19.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.4%
0.0%

Коммунальные услуги

12.0%
0.0%

Промышленность

11.5%
48.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.5%

Сырьевые материалы

4.6%
0.0%

Финансовые услуги

3.9%
0.9%

Здравоохранение

3.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
6.1%

Технологии

-

31.8%

Энергетика

DIV
21.5%
BOTZ
0.5%

Недвижимость

DIV
19.8%
BOTZ

-

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
BOTZ
0.0%

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
BOTZ
0.0%

Промышленность

DIV
11.5%
BOTZ
48.6%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
BOTZ
4.5%

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
BOTZ
0.0%

Финансовые услуги

DIV
3.9%
BOTZ
0.9%

Здравоохранение

DIV
3.6%
BOTZ
9.0%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
BOTZ
6.1%

Технологии

DIV

-

BOTZ
31.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

DIV vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.24

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.87

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.53

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

5.26

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DIV и BOTZ

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-55.54%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-19.34%

+14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-29.02%

+16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-55.54%

+34.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.27%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-18.32%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

5.63%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и BOTZ

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

7.77%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

18.40%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

23.98%

-13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

26.73%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

25.73%

-7.75%

Сравнение комиссий DIV и BOTZ

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и BOTZ

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%

Часто задаваемые вопросы

DIV and BOTZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.77%) compared to DIV (3.18%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, DIV leads with 5.02% vs 3.18% for BOTZ. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIV has performed better with a 5.02% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

DIV has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 0.59% for BOTZ.

DIV is categorized as Dividend, while BOTZ is Robotics. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.68% for BOTZ.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор