Сравнение DIV с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
DIV и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DIV и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIV и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 3.45% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 4.06%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и AVDV
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
DIV vs. AVDV — Ранг доходности на риск
DIV
AVDV
Сравнение DIV c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.78 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 3.48 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.87 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 16.10 | -14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.78 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.81 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между DIV и AVDV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и AVDV
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.76% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и AVDV
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -43.01% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -13.19% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -28.08% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -7.48% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -6.88% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.17% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и AVDV
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 7.50% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 12.20% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 18.44% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 17.15% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.76% | -1.80% |