Сравнение DIV с ALTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).
DIV и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIV и ALTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIV и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям ALTY по среднегодовой доходности: 4.06% против 6.25% соответственно.
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 4.06%
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и ALTY
DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Доходность на риск
DIV vs. ALTY — Ранг доходности на риск
DIV
ALTY
Сравнение DIV c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.11 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.54 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.27 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 6.72 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.11 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DIV и ALTY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и ALTY
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности ALTY в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.76% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и ALTY
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, примерно равная максимальной просадке ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и ALTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIV | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -51.47% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -8.52% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -18.48% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | -51.47% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -3.46% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -6.85% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 1.61% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и ALTY
Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIV | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.90% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 4.65% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 9.68% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 10.77% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.63% | +1.33% |