Сравнение DISVX с MIDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и MIDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | -1.87% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 10.34% против 6.30% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
MIDLX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и MIDLX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MIDLX в 0.91%.
Доходность на риск
DISVX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
DISVX
MIDLX
Сравнение DISVX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.98 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.32 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.19 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 0.92 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 3.46 | +8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.98 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.20 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и MIDLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и MIDLX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности MIDLX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.44% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и MIDLX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и MIDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -34.70% | -26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -11.75% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -33.58% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -34.70% | -14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -9.75% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -6.96% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.12% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и MIDLX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.67% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 8.48% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 12.28% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 13.09% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 13.93% | +2.81% |