Сравнение DISVX с KGGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и KGGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции DISVX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 10.34% против 14.57% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и KGGAX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.
Доходность на риск
DISVX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
DISVX
KGGAX
Сравнение DISVX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 3.54 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 4.19 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.63 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 5.00 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 18.23 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 3.54 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.97 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и KGGAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и KGGAX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и KGGAX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и KGGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -45.27% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -10.63% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -26.59% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -31.90% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -7.14% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -9.76% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.92% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и KGGAX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.36% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 12.51% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 15.41% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.10% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 15.08% | +1.66% |