PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISVX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DISVX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISVX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 10.34% против 7.45% соответственно.

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий DISVX и ALOIX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio

Доходность на риск

DISVX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.70

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

3.26

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.53

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.57

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

13.91

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALOIX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.36

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.22

Корреляция

Корреляция между DISVX и ALOIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и ALOIX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и ALOIX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-79.29%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.41%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-39.41%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-42.79%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-8.05%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-35.07%

+22.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.71%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и ALOIX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.11%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

9.87%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

14.53%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.03%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.61%

+0.13%