PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISV с OSEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Harbor International Compounders ETF (OSEA).

DISV и OSEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DISV и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISV и OSEA

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		5.04%47.42%5.87%19.52%9.66%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -2.63%.

DISV

1 день
1.17%
1 месяц
-5.72%
С начала года
5.04%
6 месяцев
12.26%
1 год
41.14%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VB
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY

Сравнение комиссий DISV и OSEA

DISV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии OSEA в 0.55%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DISV vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVOSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

0.72

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.13

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.14

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.12

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

4.15

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.72

+1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.76

+0.12

Корреляция

Корреляция между DISV и OSEA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и OSEA

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности OSEA в 1.28%

TTM2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.52%2.69%2.77%2.73%1.23%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DISV и OSEA

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и OSEA.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-18.14%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.08%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-6.26%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.85%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.98%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и OSEA

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеют волатильность 6.76% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.00%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

10.90%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.24%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.53%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.53%

+0.88%