PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISV с OSEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both exchange-traded funds - DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past 3 years, DISV returned 24.35%/yr vs 7.38%/yr for OSEA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DISV charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.

Доходность

Сравнение доходности DISV и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью 0.79%.

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
-0.88%
1 месяц
1.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.49%
1 год
7.05%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISV и OSEA

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%19.52%9.66%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		0.79%18.49%-0.73%20.88%9.77%

Correlation

The correlation between DISV and OSEA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.77

The correlation between DISV and OSEA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DISV и OSEA

Секторы
DISV
OSEA

Финансовые услуги

18.6%
14.5%

Сырьевые материалы

18.3%
5.8%

Промышленность

18.1%
20.6%

Потребительский циклический сектор

15.3%
11.6%

Энергетика

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
10.2%

Технологии

4.1%
23.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.5%

Недвижимость

3.2%

-

Здравоохранение

3.0%
10.1%

Коммунальные услуги

2.6%
3.9%

Финансовые услуги

DISV
18.6%
OSEA
14.5%

Сырьевые материалы

DISV
18.3%
OSEA
5.8%

Промышленность

DISV
18.1%
OSEA
20.6%

Потребительский циклический сектор

DISV
15.3%
OSEA
11.6%

Энергетика

DISV
9.2%
OSEA

-

Потребительский защитный сектор

DISV
4.3%
OSEA
10.2%

Технологии

DISV
4.1%
OSEA
23.4%

Коммуникационные услуги

DISV
3.4%
OSEA
6.5%

Недвижимость

DISV
3.2%
OSEA

-

Здравоохранение

DISV
3.0%
OSEA
10.1%

Коммунальные услуги

DISV
2.6%
OSEA
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI

Доходность на риск

DISV vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVOSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.47

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
0.76

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

0.64

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

2.29

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.47

+1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.78

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DISV и OSEA

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и OSEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-18.14%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.08%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-18.14%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.02%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-3.82%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.09%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и OSEA

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 4.16%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.42%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

12.05%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.13%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.62%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.62%

+0.74%

Сравнение комиссий DISV и OSEA

DISV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии OSEA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и OSEA

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности OSEA в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

DISV and OSEA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.42%) compared to DISV (4.16%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs OSEA's -18.14%.

On 3-year performance, DISV leads with 24.35% vs 7.38% for OSEA. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 24.35% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

DISV has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.23% for OSEA.

DISV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while OSEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Harbor. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.55% for OSEA.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISV и OSEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор