PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISV с DXIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV).

DISV и DXIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DISV и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISV и DXIV

2026 (YTD)20252024
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		3.83%47.42%-3.73%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		4.02%39.12%-4.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISV показывает доходность 3.83%, а DXIV немного выше – 4.02%.

DISV

1 день
3.14%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
11.28%
1 год
39.51%
3 года*
21.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VB
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV

Сравнение комиссий DISV и DXIV

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

DISV vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVDXIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.04

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.76

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.95

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

11.97

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.53

-0.67

Корреляция

Корреляция между DISV и DXIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и DXIV

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DXIV в 2.44%

TTM2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.55%2.69%2.77%2.73%1.23%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.44%2.50%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISV и DXIV

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и DXIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-13.71%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.05%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-7.40%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.47%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.73%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и DXIV

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) имеют волатильность 7.19% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.95%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

10.28%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

16.63%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.41%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.41%

+2.00%