Сравнение DISSX с FSMD
DISSX (BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DISSX returned 7.16%/yr vs 10.36%/yr for FSMD. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. DISSX charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FSMD.
Доходность
Сравнение доходности DISSX и FSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISSX показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 19.11%.
DISSX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 25.36%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 9.51%
FSMD
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.69M | $5.03M | $5.68M |
Сравнение доходности по годам DISSX и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 25.36% | 5.41% | 6.87% | 14.24% | -16.71% | 26.41% | 10.92% | 5.67% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 19.11% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Correlation
The correlation between DISSX and FSMD is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between DISSX and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISSX vs. FSMD — Ранг доходности на риск
DISSX
FSMD
Сравнение DISSX c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISSX | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 3.07 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 10.26 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISSX и FSMD
Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и FSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISSX | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -40.67% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -8.44% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | -22.16% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -22.16% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.25% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -5.91% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.52% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISSX и FSMD
Текущая волатильность для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что DISSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISSX | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.43% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 12.52% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 15.89% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.57% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 21.33% | +1.80% |
Сравнение комиссий DISSX и FSMD
DISSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISSX и FSMD
Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности FSMD в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 12.30% | 15.42% | 14.79% | 8.20% | 13.87% | 10.72% | 7.61% | 8.35% | 13.18% | 7.40% | 6.49% | 11.30% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.22% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DISSX and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSMD has higher volatility (4.43%) compared to DISSX (4.11%). In terms of maximum drawdown, DISSX dropped -58.30% vs FSMD's -40.67%.
DISSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISSX и FSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор