Сравнение DISO с SPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).
DISO и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и SPIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 20.27% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -4.41% | 14.14% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -4.41%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и SPIN
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Доходность на риск
DISO vs. SPIN — Ранг доходности на риск
DISO
SPIN
Сравнение DISO c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.88 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.36 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.33 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.55 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.88 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.66 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DISO и SPIN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и SPIN
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности SPIN в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.20% | 2.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и SPIN
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и SPIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -16.85% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -10.88% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -6.56% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -2.34% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 2.60% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и SPIN
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.08% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 9.08% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 16.36% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 14.89% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 14.89% | +6.40% |