PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DISO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DISO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.71%.


DISO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-10.18%
6 месяцев
-9.36%
1 год
-9.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISO и SGOV


2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
-10.18%2.12%14.56%9.17%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.71%4.24%5.27%1.88%

Correlation

The correlation between DISO and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

DISO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DISO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DISOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-20.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-274.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

194.05

-193.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

395.07

-395.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

4,426.92

-4,428.00

DISO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DISO и SGOV

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DISOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-0.03%

-26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-0.01%

-18.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

0.00%

-12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-0.00%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

0.00%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и SGOV

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DISOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

0.06%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

0.13%

+15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

0.19%

+19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

0.24%

+21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

0.24%

+21.12%

Сравнение комиссий DISO и SGOV

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и SGOV

DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
40.16%38.87%37.33%6.87%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы


DISO and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISO has higher volatility (3.29%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs SGOV's -0.03%.

On 1-year performance, SGOV leads with 3.92% vs -9.02% for DISO. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.92% return vs -9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.

DISO has the higher dividend yield at 40.16%, compared with 3.85% for SGOV.

DISO is categorized as Derivative Income, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор