Сравнение DISO с SGOV
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. DISO is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, DISO returned -9.02% vs 3.92% for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DISO charges 1.01%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности DISO и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.71%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 14.56% | 9.17% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.71% | 4.24% | 5.27% | 1.88% |
Correlation
The correlation between DISO and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGOV
Сравнение DISO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 194.05 | -193.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 395.07 | -395.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4,426.92 | -4,428.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и SGOV
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -0.03% | -26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -0.01% | -18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | 0.00% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -0.00% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 0.00% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и SGOV
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 0.06% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 0.13% | +15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 0.19% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 0.24% | +21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 0.24% | +21.12% |
Сравнение комиссий DISO и SGOV
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и SGOV
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 40.16% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (3.29%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.92% vs -9.02% for DISO. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.92% return vs -9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 40.16%, compared with 3.85% for SGOV.
DISO is categorized as Derivative Income, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор