Сравнение DISO с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
DISO и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 1.06% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и IVVW
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
DISO vs. IVVW — Ранг доходности на риск
DISO
IVVW
Сравнение DISO c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.89 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.41 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.27 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 7.59 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.89 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.88 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между DISO и IVVW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и IVVW
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и IVVW
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -16.79% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -11.21% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -2.90% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -1.87% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 1.88% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и IVVW
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.54% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 6.63% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 15.56% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 13.10% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 13.10% | +8.19% |