Сравнение DISO с IVVW
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. DISO is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, DISO returned -9.96% vs 18.13% for IVVW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности DISO и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 1.85% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 11.71% | 12.76% |
Correlation
The correlation between DISO and IVVW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. IVVW — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение DISO c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.47 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.13 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 16.61 | -17.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и IVVW
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -16.79% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -5.81% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -0.42% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -1.69% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 1.09% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и IVVW
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.51% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 7.10% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 8.19% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 12.57% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 12.57% | +8.79% |
Сравнение комиссий DISO и IVVW
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и IVVW
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and IVVW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (3.29%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -9.96% for DISO. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 35.76%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор