Сравнение DISO с FYEE
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -9.96% vs 21.57% for FYEE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности DISO и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 0.18% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 15.76% | 13.66% |
Correlation
The correlation between DISO and FYEE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. FYEE — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение DISO c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.93 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 14.11 | -15.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и FYEE
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -18.79% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -7.39% | -9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -0.47% | -12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -2.19% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 1.53% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и FYEE
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.81% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 8.26% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 10.39% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 13.80% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 13.80% | +7.56% |
Сравнение комиссий DISO и FYEE
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и FYEE
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and FYEE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (3.29%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -9.96% for DISO. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 35.76%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор