PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISO с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

DISO и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DISO и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISO и FYEE

2026 (YTD)20252024
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-12.66%2.12%0.11%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

DISO

1 день
0.19%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-1.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с MAGSDISO с MSFODISO с NVDYDISO с YMAGDISO с FTHI
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий DISO и FYEE

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

DISO vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISOFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.10

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.60

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.52

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

7.97

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISO vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISOFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.10

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.95

-0.75

Корреляция

Корреляция между DISO и FYEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и FYEE

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		45.52%38.87%37.33%6.87%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISO и FYEE

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

DISOFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-18.79%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-11.60%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-4.26%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-2.40%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

2.21%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и FYEE

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISOFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.93%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

8.49%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

15.88%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

14.31%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

14.31%

+6.98%