PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISMX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISMX с CSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DISMX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISMX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		-1.15%27.95%1.30%11.55%-14.50%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		5.85%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, DISMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 5.85%.

DISMX

1 день
3.32%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.13%
1 год
22.46%
3 года*
10.45%
5 лет*
2.14%
10 лет*
6.65%

CSGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-11.15%
С начала года
5.85%
6 месяцев
-2.51%
1 год
26.81%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Growth Portfolio

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с DEMDISMX с VBIAXDISMX с ISCAXDISMX с ARHBX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с IEGAXCSGIX с ALOIXCSGIX с MIDLXCSGIX с CTSIXCSGIX с DFVQXCSGIX с OAKEX

Сравнение комиссий DISMX и CSGIX

DISMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DISMX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISMX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISMXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.93

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.92

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

5.19

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISMX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISMX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSGIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISMX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISMXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.17

Корреляция

Корреляция между DISMX и CSGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISMX и CSGIX

Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности CSGIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		1.99%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.16%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISMX и CSGIX

Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISMXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-26.50%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-13.68%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-11.15%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-10.62%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

5.06%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DISMX и CSGIX

Текущая волатильность для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) составляет 7.15%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что DISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISMXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

9.38%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

14.22%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

18.64%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.10%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

17.10%

-0.79%