Сравнение DISMX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DISMX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISMX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | -1.15% | 27.95% | 1.30% | 11.55% | -25.16% | 9.27% | 16.42% | 25.78% | -17.96% | 34.06% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DISMX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 6.65% против 13.93% соответственно.
DISMX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 6.65%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISMX и DFUSX
DISMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Доходность на риск
DISMX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DISMX
DFUSX
Сравнение DISMX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISMX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.52 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.26 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 6.06 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISMX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.77 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DISMX и DFUSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISMX и DFUSX
Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 1.99% | 1.98% | 2.48% | 2.15% | 2.17% | 1.89% | 1.11% | 2.31% | 5.59% | 3.79% | 1.73% | 2.75% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DISMX и DFUSX
Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISMX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -54.96% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.10% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -24.58% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -33.79% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -6.21% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -10.66% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.58% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISMX и DFUSX
DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISMX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.35% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 9.09% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 18.15% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.88% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.05% | -1.74% |