PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPSX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPSX с FSTZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX).

DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPSX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		0.36%5.77%2.02%3.93%-12.26%1.00%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.02%.

DIPSX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.69%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.53%

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с PIMIXDIPSX с AVIEDIPSX с FZROX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF

Сравнение комиссий DIPSX и FSTZX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

DIPSX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPSX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXFSTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.05

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

3.11

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.45

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

4.22

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

14.91

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPSX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FSTZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.05

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.14

-0.83

Корреляция

Корреляция между DIPSX и FSTZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и FSTZX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FSTZX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.05%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и FSTZX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и FSTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIPSXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-5.30%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-1.03%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.30%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-1.13%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.29%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и FSTZX

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIPSXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.58%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.07%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

1.99%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

2.83%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

2.83%

+2.90%