PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPSX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPSX с FSTZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio) and FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, DIPSX returned 3.75%/yr vs 5.30%/yr for FSTZX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DIPSX charges 0.11%/yr vs 0.00%/yr for FSTZX.

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 2.09%.

DIPSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.08%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.62%

FSTZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.67%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPSX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		1.80%5.77%2.02%3.93%-12.26%1.00%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		2.09%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Correlation

The correlation between DIPSX and FSTZX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between DIPSX and FSTZX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с AVIEDIPSX с PIMIXDIPSX с PGTQX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FZROXFSTZX с FIPDXFSTZX с FAGIXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с TDTF

Доходность на риск

DIPSX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPSX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXFSTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.86

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
4.65

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.65

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

6.68

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

24.52

-18.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPSX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FSTZX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.86

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.20

-0.87

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и FSTZX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и FSTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-5.30%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-0.70%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-1.03%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-1.09%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.19%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и FSTZX

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.51%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

1.09%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

1.64%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

2.79%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

2.79%

+2.92%

Сравнение комиссий DIPSX и FSTZX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и FSTZX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FSTZX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.02%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.64%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIPSX and FSTZX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIPSX has higher volatility (0.87%) compared to FSTZX (0.51%). In terms of maximum drawdown, DIPSX dropped -14.64% vs FSTZX's -5.30%.

FSTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPSX и FSTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор