Сравнение DIPS с SPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).
DIPS и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и SPIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -22.77% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -5.22% | 14.14% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -5.22%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- -34.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и SPIN
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Доходность на риск
DIPS vs. SPIN — Ранг доходности на риск
DIPS
SPIN
Сравнение DIPS c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 0.83 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.29 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.28 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.44 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.83 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.62 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и SPIN составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и SPIN
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности SPIN в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.20% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и SPIN
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и SPIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -16.85% | -40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -10.88% | -39.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -7.35% | -40.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -2.33% | -34.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 2.57% | +36.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и SPIN
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 4.97% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 9.05% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 16.34% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 14.90% | +23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 14.90% | +23.58% |