PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с HYTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с HYTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.57% vs 7.25% for HYTI. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и HYTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.84%.

DIPS

1 день
2.87%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-11.40%
1 год
-26.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYTI

1 день
-0.05%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и HYTI

2026 (YTD)2025
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-8.73%-28.89%
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		1.84%7.01%

Correlation

The correlation between DIPS and HYTI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

FT Vest High Yield & Target Income ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с TSLYDIPS с GOOY
Часто сравнивают с HYTI:
HYTI с PEPSHYTI с COIIHYTI с SPYTHYTI с HBTAHYTI с KHPIHYTI с CHPYHYTI с AVGW

Доходность на риск

DIPS vs. HYTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 22
Ранг коэф-та Мартина
HYTI
Ранг доходности на риск HYTI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c HYTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSHYTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.90

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
2.89

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.06

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

12.98

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPS vs. HYTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа HYTI равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и HYTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSHYTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

1.90

-2.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

1.32

-2.18

Просадки

Сравнение просадок DIPS и HYTI

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и HYTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSHYTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-4.47%

-55.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-2.38%

-31.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.85%

-0.05%

-55.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.22%

-0.46%

-37.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

0.56%

+18.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и HYTI

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSHYTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

1.14%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

3.02%

+17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

3.83%

+24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

5.22%

+32.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

5.22%

+32.81%

Сравнение комиссий DIPS и HYTI

DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и HYTI

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что больше доходности HYTI в 10.40%

ПозицияTTM20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		66.49%96.20%24.18%
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		10.40%8.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and HYTI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIPS has higher volatility (10.68%) compared to HYTI (1.14%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs HYTI's -4.47%.

On 1-year performance, HYTI leads with 7.25% vs -26.57% for DIPS. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 7.25% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.

DIPS has the higher dividend yield at 66.49%, compared with 10.40% for HYTI.

They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.65% for HYTI.

HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и HYTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор