Сравнение DIPS с HYTI
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -19.67% vs 6.20% for HYTI. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.84%.
DIPS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -19.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -3.11% | -30.98% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.84% | 7.01% |
Correlation
The correlation between DIPS and HYTI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. HYTI — Ранг доходности на риск
DIPS
HYTI
Сравнение DIPS c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPS | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.62 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 11.02 | -12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIPS и HYTI
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -4.47% | -55.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.54% | -2.38% | -26.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.13% | -0.21% | -52.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.61% | -0.45% | -38.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 0.56% | +16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и HYTI
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 1.02% | +8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 3.10% | +18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 3.86% | +24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.91% | 5.16% | +32.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 5.16% | +32.75% |
Сравнение комиссий DIPS и HYTI
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и HYTI
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что больше доходности HYTI в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 60.12% | 96.20% | 24.18% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.40% | 8.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and HYTI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (9.79%) compared to HYTI (1.02%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 6.20% vs -19.67% for DIPS. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.20% return vs -19.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 10.40% for HYTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор