Сравнение DIPS с FFLG
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FFLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.97% vs 38.91% for FFLG. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.38%/yr for FFLG.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и FFLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у FFLG с доходностью 17.03%.
DIPS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и FFLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -9.87% | -31.46% | -23.19% |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 17.03% | 19.61% | 10.69% |
Correlation
The correlation between DIPS and FFLG is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between DIPS and FFLG has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. FFLG — Ранг доходности на риск
DIPS
FFLG
Сравнение DIPS c FFLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | FFLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.75 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 10.74 | -12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | FFLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 2.14 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.44 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и FFLG
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и FFLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | FFLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -44.52% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -14.23% | -19.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -0.44% | -55.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.26% | -14.26% | -24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 3.63% | +15.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и FFLG
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | FFLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 4.54% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 14.11% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 18.28% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 25.33% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 25.38% | +12.62% |
Сравнение комиссий DIPS и FFLG
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FFLG в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и FFLG
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.74%, что больше доходности FFLG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 68.74% | 96.20% | 24.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 1.50% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and FFLG have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (10.68%) compared to FFLG (4.54%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs FFLG's -44.52%.
On 1-year performance, FFLG leads with 38.91% vs -26.97% for DIPS. On fees, FFLG is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLG has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFLG has performed better with a 38.91% return vs -26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFLG is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 68.74%, compared with 0.13% for FFLG.
DIPS is categorized as Derivative Income, while FFLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.38% for FFLG.
FFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и FFLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор