PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINT с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DINT с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DINT (Davis Select International ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DINT is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past 5 years, DINT returned 6.61%/yr vs 8.48%/yr for IDEV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DINT charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности DINT и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 8.92%.

DINT

1 день
-1.54%
1 месяц
5.23%
С начала года
5.16%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.40%
3 года*
20.43%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINT и IDEV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF		5.16%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.38%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-12.89%

Correlation

The correlation between DINT and IDEV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.77

The correlation between DINT and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DINT и IDEV

Секторы
DINT
IDEV

Финансовые услуги

18.6%
24.2%

Промышленность

12.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.0%

Сырьевые материалы

6.3%
8.0%

Энергетика

4.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.0%

Здравоохранение

2.9%
8.6%

Недвижимость

2.5%
2.9%

Технологии

1.9%
9.9%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Финансовые услуги

DINT
18.6%
IDEV
24.2%

Промышленность

DINT
12.5%
IDEV
19.1%

Потребительский циклический сектор

DINT
10.4%
IDEV
7.7%

Потребительский защитный сектор

DINT
10.1%
IDEV
6.0%

Сырьевые материалы

DINT
6.3%
IDEV
8.0%

Энергетика

DINT
4.9%
IDEV
5.9%

Коммуникационные услуги

DINT
4.8%
IDEV
4.0%

Здравоохранение

DINT
2.9%
IDEV
8.6%

Недвижимость

DINT
2.5%
IDEV
2.9%

Технологии

DINT
1.9%
IDEV
9.9%

Коммунальные услуги

DINT

-

IDEV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select International ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с DFIVDINT с IDMO
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

DINT vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINT c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DINTIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.61

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.29

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.08

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

8.16

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DINT vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DINTIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DINT и IDEV

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINTIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-34.77%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.20%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-13.41%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-29.15%

-10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.98%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-6.57%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.85%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и IDEV

Davis Select International ETF (DINT) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что DINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINTIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.60%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

12.10%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

14.51%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

16.26%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

17.27%

+5.73%

Сравнение комиссий DINT и IDEV

DINT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и IDEV

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IDEV в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DINT
Davis Select International ETF		1.58%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

DINT and IDEV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINT has higher volatility (7.11%) compared to IDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, DINT dropped -45.12% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.48% vs 6.61% for DINT. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.48% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for DINT.

IDEV has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.58% for DINT.

They also come from different issuers: Davis Advisers and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DINT and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINT и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор