PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINT с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DINT с EFAV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DINT (Davis Select International ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DINT is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past 5 years, DINT returned 5.71%/yr vs 5.83%/yr for EFAV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DINT charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности DINT и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 2.67%.

DINT

1 день
-2.37%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.48%
1 год
15.51%
3 года*
18.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
—

EFAV

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.51%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINT и EFAV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF		-0.09%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.06%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.67%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-4.91%

Correlation

The correlation between DINT and EFAV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2018 г.

0.63

The correlation between DINT and EFAV shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DINT и EFAV

Секторы
DINT
EFAV

Потребительский циклический сектор

30.5%
5.0%

Технологии

27.1%
4.6%

Финансовые услуги

21.0%
19.4%

Промышленность

6.6%
15.9%

Сырьевые материалы

6.2%
1.5%

Энергетика

4.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
11.9%

Здравоохранение

2.9%
12.0%

Недвижимость

2.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
9.6%

Коммунальные услуги

-

8.8%

Потребительский циклический сектор

DINT
30.5%
EFAV
5.0%

Технологии

DINT
27.1%
EFAV
4.6%

Финансовые услуги

DINT
21.0%
EFAV
19.4%

Промышленность

DINT
6.6%
EFAV
15.9%

Сырьевые материалы

DINT
6.2%
EFAV
1.5%

Энергетика

DINT
4.9%
EFAV
8.3%

Потребительский защитный сектор

DINT
4.1%
EFAV
11.9%

Здравоохранение

DINT
2.9%
EFAV
12.0%

Недвижимость

DINT
2.5%
EFAV
3.0%

Коммуникационные услуги

DINT
2.1%
EFAV
9.6%

Коммунальные услуги

DINT

-

EFAV
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select International ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с DFIVDINT с IDMO
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

DINT vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINT c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DINTEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.81

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.19

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

3.26

+0.51

DINT vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DINT и EFAV

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINTEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-27.56%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-6.66%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-8.75%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

-27.46%

-12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.66%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-4.77%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.61%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и EFAV

Davis Select International ETF (DINT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что DINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINTEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

3.10%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

8.53%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

10.57%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

11.82%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

13.06%

+9.95%

Сравнение комиссий DINT и EFAV

DINT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и EFAV

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности EFAV в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINT
Davis Select International ETF		1.67%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.29%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

DINT and EFAV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINT has higher volatility (7.19%) compared to EFAV (3.10%). In terms of maximum drawdown, DINT dropped -45.12% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, EFAV leads with 5.83% vs 5.71% for DINT. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAV has performed better with a 5.83% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for DINT.

EFAV has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.67% for DINT.

They also come from different issuers: Davis Advisers and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DINT and 0.20% for EFAV.

DINT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINT и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор