PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINT с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DINT с DWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DINT (Davis Select International ETF) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DINT is actively managed, while DWX is passively managed. Over the past 5 years, DINT returned 6.61%/yr vs 7.13%/yr for DWX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DINT charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности DINT и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 6.23%.

DINT

1 день
-1.54%
1 месяц
5.23%
С начала года
5.16%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.40%
3 года*
20.43%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

DWX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.23%
6 месяцев
8.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINT и DWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF		5.16%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.38%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.23%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-8.94%

Correlation

The correlation between DINT and DWX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.66

The correlation between DINT and DWX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DINT и DWX

Секторы
DINT
DWX

Финансовые услуги

18.6%
16.4%

Промышленность

12.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

10.1%
12.6%

Сырьевые материалы

6.3%
2.3%

Энергетика

4.9%
10.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
12.8%

Здравоохранение

2.9%
4.5%

Недвижимость

2.5%
10.5%

Технологии

1.9%
2.8%

Коммунальные услуги

-

11.3%

Финансовые услуги

DINT
18.6%
DWX
16.4%

Промышленность

DINT
12.5%
DWX
10.2%

Потребительский циклический сектор

DINT
10.4%
DWX
6.2%

Потребительский защитный сектор

DINT
10.1%
DWX
12.6%

Сырьевые материалы

DINT
6.3%
DWX
2.3%

Энергетика

DINT
4.9%
DWX
10.4%

Коммуникационные услуги

DINT
4.8%
DWX
12.8%

Здравоохранение

DINT
2.9%
DWX
4.5%

Недвижимость

DINT
2.5%
DWX
10.5%

Технологии

DINT
1.9%
DWX
2.8%

Коммунальные услуги

DINT

-

DWX
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select International ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с DFIVDINT с IDMO
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF

Доходность на риск

DINT vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINT c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DINTDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.47

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.06

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.85

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

6.01

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DINT vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DINTDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.12

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DINT и DWX

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINTDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-66.86%

+21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-8.59%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-10.65%

-9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-26.96%

-13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-4.12%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-14.13%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.63%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и DWX

Davis Select International ETF (DINT) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что DINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINTDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

2.92%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

8.66%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

10.80%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

12.20%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

15.09%

+7.91%

Сравнение комиссий DINT и DWX

DINT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и DWX

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DWX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINT
Davis Select International ETF		1.58%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%0.00%0.00%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.20%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Часто задаваемые вопросы

DINT and DWX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINT has higher volatility (7.11%) compared to DWX (2.92%). In terms of maximum drawdown, DINT dropped -45.12% vs DWX's -66.86%.

On 5-year performance, DWX leads with 7.13% vs 6.61% for DINT. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWX has performed better with a 7.13% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DINT.

DWX has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.58% for DINT.

They also come from different issuers: Davis Advisers and State Street. Their fees differ too: 0.65% for DINT and 0.45% for DWX.

DWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINT и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор