PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DIM и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIM и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		4.43%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DIM превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 7.93% против 2.41% соответственно.

DIM

1 день
1.50%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.91%
1 год
30.77%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.50%
10 лет*
7.93%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DIM и USFR

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DIM vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

14.37

-12.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

42.77

-40.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

10.64

-9.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

103.21

-100.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

658.56

-647.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

14.37

-12.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

8.63

-8.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

3.00

-2.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.57

-1.27

Корреляция

Корреляция между DIM и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и USFR

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.92%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIM и USFR

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-1.36%

-60.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-0.04%

-10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-0.18%

-30.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-0.80%

-40.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

0.00%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-0.16%

-12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.01%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и USFR

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

0.08%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

0.19%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

0.29%

+15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

0.41%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

0.81%

+16.08%