PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIM с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIM с FMDGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both funds - DIM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International MidCap Dividend Index, while FMDGX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIM returned 9.34%/yr vs 4.98%/yr for FMDGX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIM charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.

Доходность

Сравнение доходности DIM и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью 4.73%.

DIM

1 день
0.19%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
5.25%
С начала года
12.51%
1 год
21.73%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.34%
10 лет*
8.63%
Всё время*
6.41%

FMDGX

1 день
2.26%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
7.74%
С начала года
4.73%
1 год
2.18%
3 года*
14.76%
5 лет*
4.98%
10 лет*
—
Всё время*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIM

WisdomTree International MidCap Dividend Fund
$149.68K$186.15K$276.26K

FMDGX

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам DIM и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		12.51%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%7.75%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		4.73%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Correlation

The correlation between DIM and FMDGX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.66

The correlation between DIM and FMDGX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с DLSDIM с SPMODIM с SPYDIM с DTHDIM с DLN
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Доходность на риск

DIM vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIM c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIMFMDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.07

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.22

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.08

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

0.22

+7.27

DIM vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIM и FMDGX

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и FMDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIMFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-38.59%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-14.75%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-25.30%

+13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-38.59%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.34%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-11.02%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

5.31%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и FMDGX

Текущая волатильность для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что DIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIMFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.86%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

14.19%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

17.78%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

22.58%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

24.23%

-7.70%

Сравнение комиссий DIM и FMDGX

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и FMDGX

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FMDGX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.95%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.77%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIM and FMDGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDGX has higher volatility (5.86%) compared to DIM (3.66%). In terms of maximum drawdown, DIM dropped -61.45% vs FMDGX's -38.59%.

DIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM и FMDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор