PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DIM и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIM и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		4.43%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DIM уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 7.93% против 13.07% соответственно.

DIM

1 день
1.50%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.91%
1 год
30.77%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.50%
10 лет*
7.93%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий DIM и DGRW

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DIM vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.75

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.19

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.05

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

4.75

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.75

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.81

-0.51

Корреляция

Корреляция между DIM и DGRW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и DGRW

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.92%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DIM и DGRW

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-32.04%

-29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.30%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-17.27%

-13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-32.04%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.69%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-3.04%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.51%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и DGRW

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.64%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.73%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.41%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

13.98%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.21%

+0.68%