PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIM с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIM с BKIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DIM tracks the WisdomTree International MidCap Dividend Index while BKIE tracks the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIM returned 9.11%/yr vs 9.90%/yr for BKIE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DIM charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности DIM и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.74%.

DIM

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
6.55%
С начала года
9.20%
1 год
19.36%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.11%
10 лет*
8.47%

BKIE

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
6.18%
С начала года
9.74%
1 год
22.52%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIM и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		9.20%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%36.50%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.74%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between DIM and BKIE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between DIM and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIM и BKIE

Секторы
DIM
BKIE

Финансовые услуги

25.0%
25.9%

Промышленность

22.1%
18.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.4%

Недвижимость

7.6%
1.9%

Коммунальные услуги

7.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.2%

Сырьевые материалы

5.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.4%

Энергетика

4.8%
5.5%

Технологии

4.1%
10.9%

Здравоохранение

3.8%
8.9%

Финансовые услуги

DIM
25.0%
BKIE
25.9%

Промышленность

DIM
22.1%
BKIE
18.2%

Потребительский циклический сектор

DIM
8.2%
BKIE
7.4%

Недвижимость

DIM
7.6%
BKIE
1.9%

Коммунальные услуги

DIM
7.2%
BKIE
3.5%

Потребительский защитный сектор

DIM
6.2%
BKIE
6.2%

Сырьевые материалы

DIM
5.8%
BKIE
7.3%

Коммуникационные услуги

DIM
5.3%
BKIE
4.4%

Энергетика

DIM
4.8%
BKIE
5.5%

Технологии

DIM
4.1%
BKIE
10.9%

Здравоохранение

DIM
3.8%
BKIE
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с DLSDIM с SPMODIM с SPYDIM с DTHDIM с DFIV
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с IQLTBKIE с VGPMX

Доходность на риск

DIM vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIMBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.49

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.13

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.98

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

7.61

-0.96

DIM vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIM и BKIE

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIMBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-28.19%

-33.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.41%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-13.19%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-28.19%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.48%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-4.90%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.97%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и BKIE

Текущая волатильность для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) составляет 3.40%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIMBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.65%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

13.01%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

15.18%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

16.21%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.33%

+0.18%

Сравнение комиссий DIM и BKIE

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и BKIE

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности BKIE в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.20%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		3.03%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DIM and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKIE has higher volatility (3.65%) compared to DIM (3.40%). In terms of maximum drawdown, DIM dropped -61.45% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, BKIE leads with 9.90% vs 9.11% for DIM. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DIM has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 9.90% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for DIM.

BKIE has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 3.03% for DIM.

DIM tracks WisdomTree International MidCap Dividend Index, while BKIE tracks Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: WisdomTree and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.58% for DIM and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор