PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DILRX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DILRX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DILRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DILRX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		-0.70%25.59%1.70%18.51%-19.75%15.20%14.72%26.40%-12.92%26.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.36% против 14.06% соответственно.

DILRX

1 день
3.24%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.28%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.36%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Large Cap Growth Portfolio

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DILRX:
DILRX с VFIAXDILRX с VOODILRX с VXUSDILRX с FTIHXDILRX с VIGaXDILRX с GNRDILRX с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DILRX и SPY

DILRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DILRX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DILRX
Ранг доходности на риск DILRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DILRXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.53

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

7.27

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DILRX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILRX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DILRXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между DILRX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILRX и SPY

Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		1.96%1.98%2.03%1.95%2.56%2.37%1.34%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DILRX и SPY

Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DILRXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-55.19%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-12.05%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.02%

-24.50%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-33.72%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-5.53%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-9.09%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.54%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DILRX и SPY

DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DILRXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.35%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

9.50%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

19.06%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.06%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.92%

-2.15%