Сравнение DILRX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.25% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и DFEOX
DILRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.
Доходность на риск
DILRX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DILRX
DFEOX
Сравнение DILRX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.61 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 6.41 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и DFEOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и DFEOX
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и DFEOX
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -56.77% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.58% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -22.86% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -36.55% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -5.76% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -7.24% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.63% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и DFEOX
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.19% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 8.89% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 18.03% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.92% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.00% | -2.23% |