PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DILRX с DFALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DILRX с DFALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX).

DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности DILRX и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DILRX и DFALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		-0.70%25.59%1.70%18.51%-19.75%15.20%14.72%26.40%-12.92%26.41%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%

Доходность по периодам

С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DFALX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям DFALX по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.61% соответственно.

DILRX

1 день
3.24%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.28%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.36%

DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Large Cap Growth Portfolio

DFA Large Cap International Portfolio

Часто сравнивают с DILRX:
DILRX с VFIAXDILRX с VOODILRX с VXUSDILRX с FTIHXDILRX с VIGaXDILRX с GNRDILRX с QQQ
Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOO

Сравнение комиссий DILRX и DFALX

DILRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFALX в 0.18%.

DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio

Доходность на риск

DILRX vs. DFALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DILRX
Ранг доходности на риск DILRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILRX c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DILRXDFALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.74

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.32

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.37

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

9.19

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DILRX vs. DFALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILRX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DFALX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILRX и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DILRXDFALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.74

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.12

Корреляция

Корреляция между DILRX и DFALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILRX и DFALX

Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности DFALX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		1.96%1.98%2.03%1.95%2.56%2.37%1.34%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%

Просадки

Сравнение просадок DILRX и DFALX

Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и DFALX.

Загрузка...

Показатели просадок

DILRXDFALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-59.76%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.70%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.02%

-27.52%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-35.58%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-7.45%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-12.06%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.77%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DILRX и DFALX

DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DILRXDFALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.26%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.61%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

16.28%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.56%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.14%

-0.37%