Сравнение DILAX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis International Fund (DILAX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
DILAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DILAX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILAX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | -9.13% | 30.70% | 21.56% | 5.12% | -11.47% | -22.00% | 22.69% | 26.58% | -20.97% | 38.09% |
KGIIX Kopernik International Fund | 5.93% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DILAX показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции DILAX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.58% соответственно.
DILAX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 6.33%
KGIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILAX и KGIIX
DILAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
DILAX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
DILAX
KGIIX
Сравнение DILAX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILAX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 3.30 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 4.05 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.60 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 4.99 | -4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 18.45 | -16.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 3.30 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.83 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.92 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между DILAX и KGIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILAX и KGIIX
Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности KGIIX в 13.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | 0.90% | 0.82% | 2.22% | 1.55% | 0.00% | 1.38% | 0.00% | 3.28% | 2.47% | 0.11% | 0.17% | 3.81% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.46% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DILAX и KGIIX
Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -27.81% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -8.76% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -27.81% | -21.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -27.81% | -23.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -7.65% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -6.15% | -16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.37% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILAX и KGIIX
Davis International Fund (DILAX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 4.80% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 10.77% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 13.31% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 13.19% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 12.73% | +8.10% |