PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHRX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHRX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с DFAIDIHRX с VUGDIHRX с VIGI
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий DIHRX и SIMYX

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DIHRX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.97

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.57

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.79

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

10.56

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.97

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между DIHRX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и SIMYX

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и SIMYX

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, примерно равная максимальной просадке SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHRXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-32.14%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.55%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-25.06%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-5.81%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.14%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.26%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и SIMYX

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHRXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.00%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

7.43%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

12.61%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

11.33%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

12.25%

+3.74%