PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIHP с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с RODM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DIHP is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 13.38%/yr vs 19.39%/yr for RODM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 12.67%.

DIHP

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
5.06%
С начала года
8.66%
1 год
18.81%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHP и RODM

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.66%28.26%0.50%19.07%-10.60%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%34.42%8.02%15.76%-11.11%

Correlation

The correlation between DIHP and RODM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.93

The correlation between DIHP and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и RODM

Секторы
DIHP
RODM

Промышленность

22.5%
16.2%

Технологии

13.2%
6.8%

Здравоохранение

11.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.1%

Финансовые услуги

9.3%
26.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%
7.8%

Сырьевые материалы

7.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
5.2%

Энергетика

5.8%
5.3%

Коммунальные услуги

2.7%
4.5%

Недвижимость

0.4%
3.4%

Промышленность

DIHP
22.5%
RODM
16.2%

Технологии

DIHP
13.2%
RODM
6.8%

Здравоохранение

DIHP
11.5%
RODM
10.8%

Потребительский циклический сектор

DIHP
10.7%
RODM
7.1%

Финансовые услуги

DIHP
9.3%
RODM
26.7%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.2%
RODM
7.8%

Сырьевые материалы

DIHP
7.5%
RODM
5.4%

Коммуникационные услуги

DIHP
7.1%
RODM
5.2%

Энергетика

DIHP
5.8%
RODM
5.3%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
RODM
4.5%

Недвижимость

DIHP
0.4%
RODM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с AVDEDIHP с VWIGX
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

DIHP vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIHPRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.28

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.25

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.48

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

13.67

-7.53

DIHP vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIHP и RODM

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-35.98%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-7.10%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-10.58%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.61%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-6.33%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.80%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и RODM

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.72%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

8.93%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

10.90%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.46%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

14.97%

+1.28%

Сравнение комиссий DIHP и RODM

И DIHP, и RODM имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и RODM

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности RODM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		1.95%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DIHP and RODM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIHP has higher volatility (3.58%) compared to RODM (2.72%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs RODM's -35.98%.

On 3-year performance, RODM leads with 19.39% vs 13.38% for DIHP. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RODM has performed better with a 19.39% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIHP and RODM have the same expense ratio: 0.29% per year.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.95% for DIHP.

They also come from different issuers: Dimensional and Hartford.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор