PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHP с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DIHP и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHP и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		3.66%28.26%0.50%19.07%-10.88%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

DIHP

1 день
1.46%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.66%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.83%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с VWIGXDIHP с LVHIDIHP с AVDE
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий DIHP и DGRO

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

DIHP
Dimensional International High Profitability ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DIHP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.14

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.66

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.48

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

6.80

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.14

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между DIHP и DGRO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и DGRO

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что сопоставимо с доходностью DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.11%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DIHP и DGRO

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-35.10%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.92%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.70%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-3.48%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.37%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и DGRO

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.57%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

7.21%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

14.47%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.84%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.63%

-0.38%