PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DIHP is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. DIHP is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 15.09%/yr vs 17.46%/yr for DGRO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

DIHP

1 день
0.88%
1 месяц
2.26%
С начала года
8.99%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.65%
3 года*
15.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHP и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.99%28.26%0.50%19.07%-10.88%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-4.59%

Correlation

The correlation between DIHP and DGRO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.74

The correlation between DIHP and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и DGRO

Секторы
DIHP
DGRO

Промышленность

21.6%
10.8%

Технологии

13.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.7%

Здравоохранение

11.1%
16.4%

Финансовые услуги

10.6%
21.2%

Потребительский защитный сектор

9.1%
11.5%

Сырьевые материалы

7.7%
2.5%

Энергетика

6.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
0.1%

Коммунальные услуги

2.7%
6.9%

Недвижимость

0.4%

-

Промышленность

DIHP
21.6%
DGRO
10.8%

Технологии

DIHP
13.1%
DGRO
19.4%

Потребительский циклический сектор

DIHP
11.4%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

DIHP
11.1%
DGRO
16.4%

Финансовые услуги

DIHP
10.6%
DGRO
21.2%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.1%
DGRO
11.5%

Сырьевые материалы

DIHP
7.7%
DGRO
2.5%

Энергетика

DIHP
6.0%
DGRO
5.6%

Коммуникационные услуги

DIHP
5.9%
DGRO
0.1%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
DGRO
6.9%

Недвижимость

DIHP
0.4%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с VWIGXDIHP с AVDE
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DIHP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.53

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.68

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.71

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

14.33

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.53

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.77

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DIHP и DGRO

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-35.10%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-6.47%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-14.03%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

0.00%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.44%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.67%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и DGRO

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.24%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

6.94%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

9.49%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.82%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.62%

-0.37%

Сравнение комиссий DIHP и DGRO

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и DGRO

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.01%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIHP and DGRO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIHP has higher volatility (4.16%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, DGRO leads with 17.46% vs 15.09% for DIHP. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRO has performed better with a 17.46% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for DIHP.

DIHP has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.94% for DGRO.

DIHP is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор