PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с DFSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DIHP is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 14.52%/yr vs 16.87%/yr for DFSV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 15.01%.

DIHP

1 день
-0.57%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.04%
6 месяцев
9.40%
1 год
19.11%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHP и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.04%28.26%0.50%19.07%-10.88%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%-3.98%

Correlation

The correlation between DIHP and DFSV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.70

The correlation between DIHP and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и DFSV

Секторы
DIHP
DFSV

Промышленность

21.6%
15.1%

Технологии

13.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
13.5%

Здравоохранение

11.1%
6.9%

Финансовые услуги

10.6%
27.5%

Потребительский защитный сектор

9.1%
5.8%

Сырьевые материалы

7.7%
5.4%

Энергетика

6.0%
13.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
2.6%

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Промышленность

DIHP
21.6%
DFSV
15.1%

Технологии

DIHP
13.1%
DFSV
8.1%

Потребительский циклический сектор

DIHP
11.4%
DFSV
13.5%

Здравоохранение

DIHP
11.1%
DFSV
6.9%

Финансовые услуги

DIHP
10.6%
DFSV
27.5%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.1%
DFSV
5.8%

Сырьевые материалы

DIHP
7.7%
DFSV
5.4%

Энергетика

DIHP
6.0%
DFSV
13.6%

Коммуникационные услуги

DIHP
5.9%
DFSV
2.6%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
DFSV
0.6%

Недвижимость

DIHP
0.4%
DFSV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с AVDEDIHP с AVIV
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

DIHP vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.95

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.84

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.64

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

11.57

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.95

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DIHP и DFSV

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-28.02%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.39%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-28.02%

+15.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.84%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.71%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.95%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и DFSV

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.95%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.28%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

17.63%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

22.24%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

22.24%

-5.99%

Сравнение комиссий DIHP и DFSV

DIHP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и DFSV

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности DFSV в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.02%2.02%2.30%2.17%1.69%

Часто задаваемые вопросы

DIHP and DFSV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIHP has higher volatility (4.27%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFSV leads with 16.87% vs 14.52% for DIHP. On fees, DIHP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 16.87% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIHP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DIHP has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.42% for DFSV.

DIHP is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.31% for DFSV.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор