Сравнение DIHP с DFIVX
DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and DFIVX (DFA International Value Portfolio Institutional Class) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 15.53%/yr vs 23.92%/yr for DFIVX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for DFIVX.
Доходность
Сравнение доходности DIHP и DFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIHP показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 17.23%.
DIHP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.41%
DFIVX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 36.27%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 12.18%
- Всё время*
- 7.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $21.61M | $20.71M | $21.95M |
Сравнение доходности по годам DIHP и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 12.32% | 28.26% | 0.50% | 19.07% | -10.60% |
DFIVX DFA International Value Portfolio Institutional Class | 17.23% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -5.34% |
Correlation
The correlation between DIHP and DFIVX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between DIHP and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIHP vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DIHP
DFIVX
Сравнение DIHP c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIHP | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.84 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 15.01 | -7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIHP и DFIVX
Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIHP | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -66.61% | +41.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.58% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -14.39% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -12.18% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.44% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIHP и DFIVX
Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 3.40%, в то время как у DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIHP | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.81% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 11.69% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 14.22% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.25% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.68% | -1.47% |
Сравнение комиссий DIHP и DFIVX
DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHP и DFIVX
Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DFIVX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio Institutional Class | 3.62% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 1.89% | 2.02% | 2.30% | 2.17% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIHP and DFIVX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIVX has higher volatility (3.81%) compared to DIHP (3.40%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs DFIVX's -66.61%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIHP и DFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор