Сравнение DIG с QURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и uniQure N.V. (QURE).
DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DIG и QURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и QURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
QURE uniQure N.V. | -29.42% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -42.60% | -49.58% | 148.65% | 47.12% | 249.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у QURE с доходностью -29.42%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции QURE по среднегодовой доходности: 7.37% против 2.85% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
QURE
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 60.86%
- С начала года
- -29.42%
- 6 месяцев
- -69.29%
- 1 год
- 70.43%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIG vs. QURE — Ранг доходности на риск
DIG
QURE
Сравнение DIG c QURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и uniQure N.V. (QURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | QURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.26 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.92 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.68 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 1.32 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.26 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.09 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DIG и QURE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и QURE
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как QURE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
QURE uniQure N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и QURE
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке QURE в -95.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и QURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -95.40% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -87.21% | +51.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -90.11% | +44.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -95.40% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -79.45% | +29.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -56.34% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 44.96% | -27.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и QURE
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у uniQure N.V. (QURE) волатильность равна 44.88%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 44.88% | -31.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 113.48% | -84.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 276.62% | -226.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 153.21% | -101.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 119.51% | -61.88% |