PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с QURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с QURE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while QURE (uniQure N.V.) is a stock. Over the past 10 years, DIG returned 4.90%/yr vs 7.16%/yr for QURE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIG и QURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и uniQure N.V. (QURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 66.82%, что значительно выше, чем у QURE с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям QURE по среднегодовой доходности: 4.90% против 7.16% соответственно.

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%

QURE

1 день
-6.33%
1 месяц
32.28%
С начала года
16.97%
6 месяцев
23.09%
1 год
87.10%
3 года*
12.75%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и QURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
QURE
uniQure N.V.		16.97%35.50%160.86%-70.14%9.31%-42.60%-49.58%148.65%47.12%249.82%

Correlation

The correlation between DIG and QURE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.14

The correlation between DIG and QURE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

uniQure N.V.

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с NRGU
Часто сравнивают с QURE:
QURE с ACETQURE с WMTQURE с LACQURE с FBGRXQURE с ASQURE с ACMRQURE с RGTI

Доходность на риск

DIG vs. QURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QURE
Ранг доходности на риск QURE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QURE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QURE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QURE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QURE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QURE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c QURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и uniQure N.V. (QURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGQUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.32

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.09

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

1.00

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

1.64

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. QURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа QURE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и QURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGQUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.32

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.03

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.05

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DIG и QURE

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке QURE в -95.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и QURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGQUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-95.40%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-87.21%

+63.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-87.21%

+44.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-90.11%

+44.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-95.40%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.13%

-65.94%

+14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.36%

-56.58%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

53.21%

-44.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и QURE

Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 16.57%, в то время как у uniQure N.V. (QURE) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGQUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

28.41%

-11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

92.96%

-59.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.83%

273.20%

-232.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

154.07%

-102.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

119.92%

-62.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и QURE

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как QURE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
QURE
uniQure N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIG and QURE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QURE has higher volatility (28.41%) compared to DIG (16.57%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs QURE's -95.40%.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и QURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор