Сравнение DIG с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
DIG и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DIG и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | -9.74% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и OOQB
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
DIG vs. OOQB — Ранг доходности на риск
DIG
OOQB
Сравнение DIG c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.28 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.01 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.24 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -0.54 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.28 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.55 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между DIG и OOQB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и OOQB
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и OOQB
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -53.44% | -43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -53.44% | +18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -49.90% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -20.05% | -44.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 24.19% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и OOQB
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 18.65% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 46.10% | -17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 59.59% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 61.88% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 61.88% | -4.25% |