PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIG с IPDP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Dividend Performers ETF (IPDP).

DIG и IPDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DIG и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIG и IPDP

2026 (YTD)
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		32.32%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Доходность по периодам

DIG

1 день
-2.11%
1 месяц
20.66%
С начала года
85.56%
6 месяцев
84.85%
1 год
61.85%
3 года*
23.97%
5 лет*
36.31%
10 лет*
8.22%

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с OIHDIG с XLEDIG с EXP
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с FTHIIPDP с SCHDIPDP с MAINIPDP с ^NDXIPDP с JEPQ

Сравнение комиссий DIG и IPDP

DIG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

IPDP
Dividend Performers ETF
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

DIG vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGIPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и IPDP

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.34%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIG и IPDP

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и IPDP.

Загрузка...

Показатели просадок

DIGIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

0.00%

-97.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.64%

0.00%

-45.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.48%

0.00%

-64.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и IPDP

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIGIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.37%

0.00%

+49.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.66%

0.00%

+51.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.59%

0.00%

+57.59%